أنواع المتوسطات الحسابية واستراتيجيات المتاجرة بها

Posted: 2 مايو 2012 in دروس تعليمية

ما هو المتوسط الحسابي ؟

هو من أكثر المؤشرات الفنية استخداما في التحليل الفني وذلك لسهولة تركيبته وسهولة قياسه ولكونه أداه لتتبع اتجاه الأسعار أو التعرف على اتجاه جديد ويمكن أيضا استخدامه لمعرفة مناطق الدعم والمقاومة وتعريف المتوسط الحسابي Moving Average هو متوسط بيانات مدة زمنية معينة من خلال جمع أسعار مدة زمنية مثل أسعار الإغلاق وقسمتها على عدد هذه الأيام .

أنواع المتوسطات المتحركة:

  المتوسط المتحرك البسيط The Simple Moving Average

واختصاره هو ( SMA )

يتكون من معادلة رياضية سهلة وبسيطة وهى مجموع إغلاق الأسعار لمدة زمنية معينة وقسمتها على عدد الأيام ومن عيوب هذا النوع من المتوسطات انه يعطى لكل يوم نسبة مئوية ثابتة ذو أهمية واحده لكل الأسعار مثلا لحساب متوسط 10 أيام يعطى لكل يوم 20% بالتساوي .

  المتوسط المتحرك المرجح أو الموزون      The Weighted Moving Average

واختصاره هو ( WMA )

  تم تجاهل النسبة المئوية الثابتة في المتوسط البسيط إلى نسب مئوية مختلفة لكل سعر والأهمية تكون لليوم الأحدث بإعطائه وزن اكبر عن اليوم الأقدم منه على اعتبار أن الأيام الحديثة تأثيرها اكبر على الأسعار.

  المتوسط المتحرك الأسى أو المركب  The Exponential Moving Average

واختصاره هو ( EMA )

 بسبب تجاهل النوعين السابقين من المتوسطات المتحركة للبيانات التاريخية للأسعار ومدى أهميتها فتم إدراجها بنسب مئوية معينة ويعد من أكثر المتوسطات استخداما في الوقت الحالي.

استخدامات المتوسط المتحرك:

 المتوسط المتحرك من المؤشرات المستخدمة لتتبع الاتجاه أي أنه متأخر ولكن له عدة استخدامات وهي:

1-تأكيد الاتجاه الحالي للسعر بالإغلاق المتتالي أعلاه تكون إشارة ايجابية بينما الإغلاق المتتالي أدناه تكون إشارة سلبية.

2- يمكن استخدامه كمستويات دعم وكمستويات مقاومة .

3- زيادة المسافة بين السعر الحالي والمتوسط المتحرك بنسبة مئوية مثلا 20% بالهبوط تعبر عن  تدنى السعر الحالي أو وصوله إلى مستويات التشبع البيعي مما يدفع المتداولين بمعاودة الشراء مرة أخري لكون السعر الحالي أدنى من متوسط الأسعار سابقا.

أبرز المتوسطات الحسابية المستخدمة لدا الكثيرين

للمدى القصير 5 – 14 -20

للمدى المتوسط والطويل 50 – 100- 200

تصبح نتائج المتوسط المتحرك جيدة في استخدام مع اتجاه واضح سواء كان صاعد أو هابط بينما يعطى إشارة خاطئة كثيرة مع الاتجاه العرضي.

يمكنك استخدام المتوسط المتحرك مع كافة الإطارات الزمنية بدا من اللحظية حتى الرسم البياني الشهري.

  استراتيجيات المتاجرة مع المتوسطات المتحركة الثنائية

تقوم هذه الاستراتجيات على تقاطع المتوسطات المتحركة وتكون عبارة عن متوسطين

وأشهرهما للمدى القصير

متوسط 5 مع متوسط 20 وتكون إشارته عبارة عن تقاطع المتوسط 5 للأخر 20

 متوسط 9 مع متوسط 14 وتكون إشارته عبارة عن تقاطع المتوسط 9 للأخر 14

أما للمدى المتوسط والطويل

فسيخدم متوسط 50 مع متوسط 200 وتكون إشارته عبارة عن تقاطع المتوسط 50 للأخر 200 وتعبر من أفضل استراتجيات الاتجاه الطويل .

  إستراتيجية ثلاث متوسطات متحركة

وتسمي بطريقة التقاطع الثلاثية ويستخدم فيها المتوسط 4 والمتوسط 9 والمتوسط 18 وتستخدم في الاتجاه الصاعد عند تخطى المتوسط 4 للمتوسط 9 وتخطى المتوسط 9 أعلى المتوسط 18.

بينما في الاتجاه الهابط يكفيك تقاطع المتوسط 4 للمتوسطين الآخرين 9 و 18.

  

أبرز عيوب المتوسط المتحرك

يعتبر بطئ إلى حد ما لكونه يتبع الاتجاه وليس قائد .

يعطي إشارات خاطئة عند استخدامه في الاتجاه العرضي .

يعطي إشارات سريعة وخاطئة إذا استخدمته معبرا عن فترة زمنية قصيرة لكونه قريب من السعر الحالي.

سجل هنا  للاستفادة من كافة خدماتنا

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s